關(guān)于債券通用質(zhì)押式回購(gòu)

發(fā)布時(shí)間：

2023-02-16

一、什么是債券通用質(zhì)押式回購(gòu)？

債券通用質(zhì)押式回購(gòu)是指資金融入方將符合要求的債券申報(bào)質(zhì)押，以相應(yīng)折算率計(jì)算出的質(zhì)押券價(jià)值為融資額度進(jìn)行質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購(gòu)期滿后返還資金同時(shí)解除債券質(zhì)押的交易。

二、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的交易方式有哪些？

根據(jù)《上海證券交易所債券交易規(guī)則適用指引第2號(hào)——債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易》，通用回購(gòu)交易可以采用匹配成交、點(diǎn)擊成交、詢價(jià)成交、競(jìng)買(mǎi)成交、協(xié)商成交以及本所認(rèn)可的其他交易方式達(dá)成，其中初期僅采用匹配成交交易方式，匹配成交以外的交易方式暫緩實(shí)施。

三、采用匹配成交方式的，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合什么要求？

采用匹配成交方式的，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1000元面額或者其整數(shù)倍。

四、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的交易申報(bào)時(shí)間是什么？

本所接受債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日的9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:30。

五、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的價(jià)格單位是什么？

債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的價(jià)格單位為“每百元資金到期年收益”。

六、采用匹配成交方式的，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位是什么？

采用匹配成交方式的，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.005元。

七、集合匹配階段，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的有效申報(bào)價(jià)格范圍是多少？

集合匹配階段，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的有效申報(bào)價(jià)格范圍為前收盤(pán)價(jià)的上下100%。

八、連續(xù)匹配階段，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的有效申報(bào)價(jià)格范圍是多少？

連續(xù)匹配階段，債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的有效申報(bào)價(jià)格不得高于匹配成交最新成交價(jià)格100個(gè)基點(diǎn)。

九、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)如何計(jì)算？

開(kāi)盤(pán)價(jià)為當(dāng)日第一筆成交價(jià)格。收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日15:30（含）前最后一筆交易（含）前一小時(shí)內(nèi)的成交量加權(quán)平均價(jià)，15:30之后的成交數(shù)據(jù)不納入收盤(pán)價(jià)計(jì)算。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日收盤(pán)價(jià)。開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)計(jì)算所采用的成交數(shù)據(jù)為各類(lèi)交易方式達(dá)成的成交數(shù)據(jù)。

十、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)的實(shí)際占款天數(shù)如何計(jì)算？

實(shí)際占款天數(shù)是指當(dāng)次通用回購(gòu)交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數(shù)，按自然日計(jì)算。前述占款天數(shù)計(jì)算僅適用于正常工作日（雙休）情況，如遇其他法定節(jié)假日，實(shí)際占款天數(shù)需按休假天數(shù)相應(yīng)順延計(jì)算。